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投資Q&A
Sep 30th 2013, 06:49

問: 證券商自有資本適足比率進階計算法與簡式計算法之計算方式有何不同？

答: 證券商自有資本適足比率進階計算法對於簡式計算法改革重點摘要如下：

1.合格自有資本：增加創新資本之承認、固定資產由原列入扣減資產改列為計算信用風險、增訂持有金融機構發行之合格資本工具應列入扣減資產。

2.市場風險：相較於簡式計算法為一種商品乘以搭配之風險係數，進階計算法則採用Basel堆積木法，將部位拆解為利率、權益證券、外匯、商品等四大風險因子，利率及權益證券之風險並進一步區分個別風險與一般市場風險以承認長短部位互抵效果。

3.信用風險：引進信用評等制度決定信用風險係數高低、承認信用風險抵減效果。

4.作業風險：相較於簡式計算法以營業費用為計算基礎，進階計算法則改採營業毛利為基礎。

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