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期貨商論壇／選擇權 多方格局
Aug 20th 2014, 20:52

在選擇權方面，9月的CALL隱含波動率小幅下降0.29%，而PUT的隱含波動率則小幅上升0.27%，在昨（20）日加權指數上漲44點的情況下，未見買方投資人追價買進CALL的部位，反倒是PUT的隱含波動率不減反增，顯示買方投資人認為，短線上指數漲勢可能不易延續，開始小幅布局空單，短線上行的走勢可能受阻。

在未平倉倉位變化的部份，昨日加權指數以9,288點作收，9月新合約開倉後，以最接近價平9,500點的CALL增加7,129口，以及9,200點的PUT增加3,723口較為顯著。

昨日PUT加倉位置距離大盤收盤不到百點，顯示賣方多頭投資人對未來行情相對較具有信心，在短線上仍然持續積極布局多單。

在未平倉籌碼的變動方面，9月新合約的P/C_Ratio是1.26，依然維持在多空分水嶺1以上，選擇權籌碼終於擺脫了8月合約偏空的局勢，雖昨日P/C_Ratio值小幅下降0.01，但卻也無損選擇權籌碼有利於多方發展的格局，從選擇權整體資訊觀察可知，未來盤勢仍應以偏多看待。

（凱基期貨提供）

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