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永豐期貨台指選擇權盤後-權值股領軍反彈 台股長紅續彈站回9000點
Nov 10th 2014, 07:51

永豐期貨台指選擇權盤後-權值股領軍反彈 台股長紅續彈站回9000點
2014/11/10 15:51鉅亨網 鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲137點收在9074點。價差方面,台指期正價差略縮至24.02點,電子期正價差擴至1.24點,金融期正價差縮至0.96點,摩台期正價差縮至0.08點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超擴大至172.16億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼6337口,淨部位轉為多單3336口,其中外資空單減碼7790口,淨部位轉為多單2715口,自營則是空單加碼1528口,淨部位轉為空單345口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼6369口,淨部位轉為多單4243口,整體來看,顯然法人與大額交易人對台股後市謹慎保守看法已轉趨中性偏多發展。

行情走勢方面,週一台指期延續上週反彈走勢早盤以小幅跳高開出,之後多方續強企圖明顯轉強,上半場走勢出現一波百點急彈,十點過後雖漲勢暫歇但仍維持於高檔橫向狹幅整理,終場四大期指皆以上漲紅K作收。由技術面觀察,週一大盤開高走高,收盤以長紅K再度站回5日均線,且量能亦擴增至800億水準之上,價漲量增顯示多方反彈企圖增強,短線偏多格局仍具延續性,不過未來指數能否再往上挑戰季線反壓,仍要看成交量能否有效增瘟放大,操作上建議沿5日線偏多為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權上移集中在9100-9200點,賣權則集中在8800-8900點。未平倉量部份,買權大量區集中在9100-9200點,而賣權大量區集中在8600-8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05升至1.17,顯示選擇權籌碼面持續朝中性偏多結構發展。11月買權平均隱含波動率由12.8%升至13.58%,賣權平均隱含波動率由11.68%升至12.59%,在短線反彈格局持續發展背景下,操作上建議持續於8900-9200點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以寶滬深成交量814口為最活絡商品。

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